房地产行业量化选股报告2011年平安证券

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本文的行业量化选股模型对因子评分主要从三个维度出发：“超额收益率”、 “Alpha 比率“、“信息比率”，它们分别从不同的方面衡量因子选股能力的好坏。 本文采用的“Alpha 比率”是对之前“Treynor 指数”的改进，它克服了以前把 alpha 和beta 分开衡量的弊病，将两者结合起来，使该维度得分高的因子选出 股票组合后能把alpha 更好转换为超额收益。本文仍然延续以前文章的方法， 给上述三个维度以等权重，其它机构也可以根据自己的风险收益偏好决定三个 维度的权重。